PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOKX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOKX с BTMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOKX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOKX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, BDOKX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDOKX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции BTMKX немного впереди с 8.92%.

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BDBKXBDOKX с BSPIXBDOKX с BKTSX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий BDOKX и BTMKX

BDOKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BDOKX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOKX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOKXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.88

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.95

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.44

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOKX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOKX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOKX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOKXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между BDOKX и BTMKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOKX и BTMKX

Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BDOKX и BTMKX

Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOKXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-33.92%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.30%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-29.23%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.92%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.16%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-7.82%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOKX и BTMKX

iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеют волатильность 7.64% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOKXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.22%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.00%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.60%

-0.42%