PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOKX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOKX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BDOKX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOKX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		-1.23%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, BDOKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции BDOKX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.46% соответственно.

BDOKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
2.72%
1 год
22.94%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.42%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BSPIXBDOKX с BKTSX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий BDOKX и APHIX

BDOKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

BDOKX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOKX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOKXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.60

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.82

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.04

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOKX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOKX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOKX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOKXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между BDOKX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOKX и APHIX

Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.35%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BDOKX и APHIX

Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOKXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-68.47%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.77%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-33.73%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.73%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-8.79%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-23.20%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOKX и APHIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOKXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.11%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.18%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.33%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.62%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.17%

-0.01%