Сравнение BDOKX с APHIX
BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. BDOKX is passively managed, while APHIX is actively managed. Over the past 10 years, BDOKX returned 10.16%/yr vs 10.77%/yr for APHIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BDOKX charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.
Доходность
Сравнение доходности BDOKX и APHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDOKX показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BDOKX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.77% соответственно.
BDOKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.16%
APHIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BDOKX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 12.99% | 32.56% | 5.37% | 15.26% | -16.40% | 7.68% | 10.77% | 23.11% | -13.91% | 26.40% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 13.74% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Correlation
The correlation between BDOKX and APHIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between BDOKX and APHIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDOKX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
BDOKX
APHIX
Сравнение BDOKX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDOKX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.37 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.70 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDOKX и APHIX
Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и APHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDOKX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -68.47% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.77% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -13.37% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -33.73% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -33.73% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.11% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -23.04% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOKX и APHIX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDOKX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.20% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.77% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.20% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.99% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.16% | +0.01% |
Сравнение комиссий BDOKX и APHIX
BDOKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOKX и APHIX
Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности APHIX в 19.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.90% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 2.55% | 3.01% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 3.01% | 1.98% | 4.48% | 3.28% | 1.81% | 3.51% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
BDOKX and APHIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDOKX has higher volatility (7.21%) compared to APHIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, BDOKX dropped -34.22% vs APHIX's -68.47%.
BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDOKX и APHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор