Сравнение BDOAX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDOAX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOAX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 1.12% | 32.20% | 5.02% | 14.81% | -16.63% | 7.36% | 10.47% | 20.81% | -11.37% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BSPPX с доходностью -4.62%.
BDOAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.19%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOAX и BSPPX
BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
BDOAX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BDOAX
BSPPX
Сравнение BDOAX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOAX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.45 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.01 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOAX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BDOAX и BSPPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOAX и BSPPX
Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOAX iShares MSCI Total International Index Fund Class A | 2.17% | 2.84% | 2.62% | 2.74% | 2.61% | 2.46% | 1.79% | 2.85% | 3.05% | 1.65% | 3.33% | 3.78% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDOAX и BSPPX
Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOAX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -33.76% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.11% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -24.70% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.49% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.32% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOAX и BSPPX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOAX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.22% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.46% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.22% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.88% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.88% | -3.70% |