PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BKIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOAX с BKIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both mutual funds - BDOAX is a International Equity fund tracking the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD), while BKIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDOAX returned 7.85%/yr vs 2.71%/yr for BKIPX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BDOAX charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BKIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у BKIPX с доходностью 0.64%.

BDOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.98%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.67%

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOAX и BKIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		12.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		0.64%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%

Correlation

The correlation between BDOAX and BKIPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с APDIXBDOAX с BTMKXBDOAX с BSPGXBDOAX с BRGKX
Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с BRGKXBKIPX с FSPWXBKIPX с IPBAXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPXBKIPX с FFNYX

Доходность на риск

BDOAX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDOAXBKIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.39

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.61

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.42

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

9.31

+0.07

BDOAX vs. BKIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIPX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BKIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BKIPX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BKIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOAXBKIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-6.42%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-1.34%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-1.34%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-6.42%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.34%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-1.06%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.35%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BKIPX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOAXBKIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.27%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

1.82%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

2.33%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

3.12%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

2.64%

+13.52%

Сравнение комиссий BDOAX и BKIPX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BKIPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BKIPX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BKIPX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.38%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.69%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDOAX and BKIPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (7.19%) compared to BKIPX (1.27%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs BKIPX's -6.42%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOAX и BKIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор