PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOAX с BASMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BDOAX is a International Equity fund tracking the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD), while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDOAX returned 9.27%/yr vs 14.70%/yr for BASMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDOAX charges 0.41%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.70% соответственно.

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%

BASMX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.26%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOAX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		10.72%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%

Correlation

The correlation between BDOAX and BASMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between BDOAX and BASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с BTMKXBDOAX с MIEKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BDOKXBASMX с BSPIXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX

Доходность на риск

BDOAX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.10

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.08

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.10

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASMX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BASMX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOAXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-34.95%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.92%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-19.32%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-25.12%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.95%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.59%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.94%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BASMX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOAXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.05%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.17%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.17%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.38%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.41%

-2.15%

Сравнение комиссий BDOAX и BASMX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BASMX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BASMX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности BASMX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%

Часто задаваемые вопросы

BDOAX and BASMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to BASMX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BDOAX dropped -35.53% vs BASMX's -34.95%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOAX и BASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор