PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOAX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOAX с BASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX).

BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOAX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOAX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, BDOAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции BDOAX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.31% соответственно.

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с BSPIXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с MDIIXBASMX с BKIPXBASMX с BSPIXBASMX с BTMKX

Сравнение комиссий BDOAX и BASMX

BDOAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BASMX в 0.33%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Доходность на риск

BDOAX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOAX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOAXBASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.47

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.03

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOAX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BASMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOAX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOAXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между BDOAX и BASMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOAX и BASMX

Дивидендная доходность BDOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BASMX в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDOAX и BASMX

Максимальная просадка BDOAX за все время составила -35.53%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOAX и BASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOAXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-34.95%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.39%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-25.12%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.95%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.24%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.65%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOAX и BASMX

iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BDOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOAXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.47%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.73%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.57%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.39%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.39%

-2.21%