PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDNNY с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDNNY с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDNNY (Boliden AB ADR) is a stock, while MKOR (Matthews Korea Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, BDNNY returned 95.09% vs 173.39% for MKOR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

BDNNY

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
12.90%
6 месяцев
25.89%
1 год
95.09%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.25%
10 лет*
17.37%

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и MKOR

2026 (YTD)202520242023
BDNNY
Boliden AB ADR		12.90%99.12%-9.06%-2.38%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between BDNNY and MKOR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с BWLPBDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с BVNBDNNY с CGAUBDNNY с SLVBDNNY с LHX
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

BDNNY vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNNYMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.71

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.71

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

8.46

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

32.58

-25.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDNNY vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNNYMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.71

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.54

-1.07

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и MKOR

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-22.09%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-20.62%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-3.77%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-6.22%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

5.34%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и MKOR

Boliden AB ADR (BDNNY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеют волатильность 16.91% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

17.64%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

33.35%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.13%

37.21%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

27.05%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.99%

27.05%

+21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и MKOR

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MKOR в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDNNY
Boliden AB ADR		1.95%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and MKOR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to BDNNY (16.91%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs MKOR's -22.09%.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор