Сравнение BDMAX с QQMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и QQMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и QQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | -0.87% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.46% | 10.27% | 17.59% | 4.96% | 9.47% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
QQMNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и QQMNX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.
Доходность на риск
BDMAX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск
BDMAX
QQMNX
Сравнение BDMAX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | QQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.26 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.93 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.86 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 5.54 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.26 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и QQMNX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и QQMNX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности QQMNX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.74% | 1.86% | 5.94% | 11.53% | 20.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и QQMNX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и QQMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -17.50% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.37% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.54% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.94% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.47% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и QQMNX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.01% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.02% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 6.48% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 13.72% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 13.72% | -7.95% |