PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с LPWRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с LPWRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while LPWRX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BDJ returned 6.76%/yr vs 9.29%/yr for LPWRX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.93%/yr for LPWRX.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и LPWRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у LPWRX с доходностью 13.78%.

BDJ

1 день
0.22%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.25%
6 месяцев
6.07%
1 год
17.25%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.11%

LPWRX

1 день
0.41%
1 месяц
5.73%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.76%
1 год
29.51%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и LPWRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		0.25%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%7.99%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		13.78%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%

Correlation

The correlation between BDJ and LPWRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.71

The correlation between BDJ and LPWRX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с PDEJXLPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FFGZXLPWRX с FASGX

Доходность на риск

BDJ vs. LPWRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDJLPWRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.10

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.90

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.95

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

12.91

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDJ vs. LPWRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа LPWRX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDJLPWRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BDJ и LPWRX

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки LPWRX в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и LPWRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJLPWRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-33.27%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.07%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-21.36%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-27.28%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

0.00%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.44%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.30%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и LPWRX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.38%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPWRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJLPWRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.16%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.41%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.22%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.96%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.60%

-0.19%

Сравнение комиссий BDJ и LPWRX

BDJ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и LPWRX

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности LPWRX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.31%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		1.99%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and LPWRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPWRX has higher volatility (4.16%) compared to BDJ (3.38%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs LPWRX's -33.27%.

LPWRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и LPWRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор