PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с LIWKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с LIWKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while LIWKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Over the past 5 years, BDJ returned 6.92%/yr vs 10.34%/yr for LIWKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for LIWKX.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и LIWKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у LIWKX с доходностью 12.23%.

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%

LIWKX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.93%
1 год
28.79%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и LIWKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%7.99%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		12.23%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%

Correlation

The correlation between BDJ and LIWKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between BDJ and LIWKX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с SVSPXLIWKX с VIIIXLIWKX с FPTKXLIWKX с PDIZX

Доходность на риск

BDJ vs. LIWKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c LIWKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDJLIWKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.21

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.07

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

13.62

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDJ vs. LIWKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LIWKX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и LIWKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDJLIWKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.31

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BDJ и LIWKX

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки LIWKX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и LIWKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJLIWKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-33.02%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.54%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.14%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-26.41%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.88%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-5.78%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.14%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и LIWKX

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.40%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJLIWKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.95%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.18%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.67%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.92%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.63%

-0.22%

Сравнение комиссий BDJ и LIWKX

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LIWKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и LIWKX

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности LIWKX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.62%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and LIWKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWKX has higher volatility (3.95%) compared to BDJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs LIWKX's -33.02%.

LIWKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и LIWKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор