Сравнение BDEC с UXJL
BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BDEC is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDEC показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BDEC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDEC и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 7.48% | 8.68% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BDEC and UXJL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDEC vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BDEC
UXJL
Сравнение BDEC c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDEC | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDEC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.87 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BDEC и UXJL
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDEC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -10.29% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.76% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.51% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDEC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 13.90% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.90% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 13.90% | +0.37% |
Сравнение комиссий BDEC и UXJL
BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и UXJL
Ни BDEC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BDEC and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BDEC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BDEC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BDEC и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор