PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BDEC и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BDEC и UAUG

И BDEC, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BDEC vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.15

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.11

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между BDEC и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и UAUG

Ни BDEC, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BDEC и UAUG

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-13.91%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.31%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-13.91%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.16%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.41%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и UAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.86%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.32%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

9.43%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

7.85%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

8.80%

+5.60%