PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

BDEC и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDEC и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%3.57%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с FFTY
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий BDEC и SFLR

BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

BDEC vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.18

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.49

-0.79

Корреляция

Корреляция между BDEC и SFLR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и SFLR

BDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BDEC и SFLR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-12.13%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.79%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.43%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.76%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и SFLR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.95% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.79%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.45%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.85%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.30%

+4.10%