Сравнение BDCX с DJCB
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и DJCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и DJCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | 24.19% |
Correlation
The correlation between BDCX and DJCB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between BDCX and DJCB shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. DJCB — Ранг доходности на риск
BDCX
DJCB
Сравнение BDCX c DJCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | DJCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и DJCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и DJCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | — | — |
Сравнение комиссий BDCX и DJCB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и DJCB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and DJCB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for DJCB.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while DJCB is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.50% for DJCB.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и DJCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор