Сравнение BDBT с TALV
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and TALV (Transamerica Large Value Active ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while TALV is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for TALV.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и TALV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TALV с доходностью 13.19%.
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и TALV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | 0.30% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 13.19% | 0.51% |
Correlation
The correlation between BDBT and TALV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. TALV — Ранг доходности на риск
BDBT
TALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDBT c TALV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Transamerica Large Value Active ETF (TALV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | TALV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и TALV
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки TALV в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и TALV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | TALV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -7.24% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.17% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и TALV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | TALV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 11.43% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.43% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.43% | -7.57% |
Сравнение комиссий BDBT и TALV
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TALV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и TALV
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TALV в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and TALV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for TALV.
BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.44% for TALV.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while TALV is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Transamerica. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.49% for TALV.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и TALV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор