Сравнение BDBKX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции BDBKX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.95% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и CAMSX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
BDBKX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
BDBKX
CAMSX
Сравнение BDBKX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.04 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и CAMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и CAMSX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и CAMSX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -58.43% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.67% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -22.14% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.99% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -8.95% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -8.90% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.64% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и CAMSX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.00% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.53% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.12% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.67% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 20.74% | +2.93% |