Сравнение BDBKX с BASMX
BDBKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BDBKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDBKX returned 11.18%/yr vs 14.79%/yr for BASMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BDBKX charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и BASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 11.18% против 14.79% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 41.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.18%
BASMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам BDBKX и BASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 18.66% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 11.60% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
Correlation
The correlation between BDBKX and BASMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between BDBKX and BASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBKX vs. BASMX — Ранг доходности на риск
BDBKX
BASMX
Сравнение BDBKX c BASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | BASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.29 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 15.07 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и BASMX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.95% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.92% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -19.32% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -25.12% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -34.95% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.59% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.94% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и BASMX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBKX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.94% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.15% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.14% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.38% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.41% | +5.30% |
Сравнение комиссий BDBKX и BASMX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и BASMX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BASMX в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.78% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 2.67% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
BDBKX and BASMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDBKX has higher volatility (5.56%) compared to BASMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BDBKX dropped -41.66% vs BASMX's -34.95%.
BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBKX и BASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор