Сравнение BDBKX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.62% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и AZBIX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
BDBKX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BDBKX
AZBIX
Сравнение BDBKX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.82 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и AZBIX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и AZBIX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -40.80% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -29.85% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -40.80% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.35% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -7.80% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.19% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и AZBIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.51% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.23% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.00% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.97% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.54% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.31% | +2.36% |