PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-12.34%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%16.50%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%.

BDAFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-10.06%
1 год
9.68%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий BDAFX и IOLZX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

BDAFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.09

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

3.61

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между BDAFX и IOLZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и IOLZX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%.

TTM20252024202320222021202020192018
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и IOLZX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-56.03%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.69%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-27.77%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-13.74%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-12.72%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.72%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и IOLZX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) составляет 5.36%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.73%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.09%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

23.57%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.32%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.25%

-0.20%