Сравнение BCUS с CNAV
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 72.64% for CNAV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 47.26%.
BCUS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- 47.26%
- 6 месяцев
- 48.02%
- 1 год
- 72.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 10.83% | 6.56% | -0.04% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 47.26% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between BCUS and CNAV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BCUS and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. CNAV — Ранг доходности на риск
BCUS
CNAV
Сравнение BCUS c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.63 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 24.09 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.91 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и CNAV
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -30.06% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -12.97% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.42% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и CNAV
Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 5.34%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.28% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 21.02% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 25.08% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 27.16% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 27.16% | -10.96% |
Сравнение комиссий BCUS и CNAV
BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и CNAV
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.32% | 0.49% | 0.23% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and CNAV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.28%) compared to BCUS (5.34%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 72.64% vs 14.30% for BCUS. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 72.64% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Bancreek and Mohr. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор