Сравнение BCSM с KOMP
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while KOMP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и KOMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 24.57% | -0.55% |
Correlation
The correlation between BCSM and KOMP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. KOMP — Ранг доходности на риск
BCSM
KOMP
Сравнение BCSM c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и KOMP
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и KOMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -50.06% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -1.28% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -21.68% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и KOMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 23.12% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.77% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 27.01% | -6.86% |
Сравнение комиссий BCSM и KOMP
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и KOMP
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.42% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and KOMP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.20% for KOMP.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и KOMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор