Сравнение BCSKX с CCSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и CCSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.17% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.18% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 23.18%.
BCSKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 27.47%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
CCSZX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и CCSZX
BCSKX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CCSZX в 0.86%.
Доходность на риск
BCSKX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
BCSKX
CCSZX
Сравнение BCSKX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.33 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.96 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 9.28 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.14 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и CCSZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и CCSZX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CCSZX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.61% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.43% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и CCSZX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и CCSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -63.75% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -7.78% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -62.27% | +39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -41.88% | +41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -40.83% | +34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.34% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и CCSZX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.09%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.70% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.37% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 16.89% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 28.07% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 21.75% | -6.68% |