PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRIX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCRIX с TRLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCRIX (BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds from BlackRock. Over the past 10 years, BCRIX returned 1.56%/yr vs 1.53%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BCRIX charges 0.28%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности BCRIX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCRIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCRIX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции TRLVX немного отстают с 1.53%.

BCRIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.86%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
1.56%

TRLVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCRIX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		0.17%6.81%2.21%5.07%-14.70%-1.97%8.78%9.33%-0.17%4.17%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.05%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between BCRIX and TRLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.93

The correlation between BCRIX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BCRIX:
BCRIX с BXSLBCRIX с TLTBCRIX с QDIBXBCRIX с FSMOXBCRIX с DFXIXBCRIX с WFBIXBCRIX с DUTMX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX

Доходность на риск

BCRIX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRIX
Ранг доходности на риск BCRIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRIX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRIXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.17

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.75

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.46

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

4.39

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRIX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRIX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRIXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.02

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BCRIX и TRLVX

Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCRIXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-20.98%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.29%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.90%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-20.68%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

-20.98%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.18%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.48%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRIX и TRLVX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) составляет 1.30%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCRIXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.97%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.13%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.38%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.24%

-0.18%

Сравнение комиссий BCRIX и TRLVX

BCRIX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRIX и TRLVX

Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TRLVX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		4.68%4.59%4.53%3.41%1.85%2.49%6.25%3.75%3.07%2.81%3.21%2.93%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.67%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BCRIX and TRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRLVX has higher volatility (1.41%) compared to BCRIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, BCRIX dropped -20.21% vs TRLVX's -20.98%.

BCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCRIX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор