Сравнение BCRIX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BCRIX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCRIX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BCRIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.55% соответственно.
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCRIX и LSSAX
BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
BCRIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
BCRIX
LSSAX
Сравнение BCRIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCRIX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.22 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.63 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 10.62 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCRIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BCRIX и LSSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCRIX и LSSAX
Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BCRIX и LSSAX
Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCRIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -16.40% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.45% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -16.40% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.21% | -16.40% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.28% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.98% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCRIX и LSSAX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCRIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.69% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.73% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.39% | +0.65% |