Сравнение BCPL с PSCE
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. BCPL is actively managed, while PSCE is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам BCPL и PSCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 22.39% |
Correlation
The correlation between BCPL and PSCE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. PSCE — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение BCPL c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и PSCE
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -96.21% | +93.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -77.04% | +76.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -58.88% | +57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 27.38% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 37.39% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 43.19% | -39.14% |
Сравнение комиссий BCPL и PSCE
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и PSCE
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PSCE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.34% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and PSCE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
PSCE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор