Сравнение BCPL с FFUT
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 4.93% |
Correlation
The correlation between BCPL and FFUT is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. FFUT — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение BCPL c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и FFUT
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -5.34% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -5.34% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.97% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.27% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 11.05% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 11.05% | -7.00% |
Сравнение комиссий BCPL и FFUT
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и FFUT
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and FFUT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор