Сравнение BCPIX с TOBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и TOBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и TOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.66% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям TOBAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.11% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
TOBAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и TOBAX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TOBAX в 0.83%.
Доходность на риск
BCPIX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск
BCPIX
TOBAX
Сравнение BCPIX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | TOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.97 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и TOBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и TOBAX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TOBAX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 4.00% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и TOBAX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и TOBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -19.73% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.88% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -19.73% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -19.73% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.34% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.44% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и TOBAX
Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.42%, в то время как у Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | TOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.57% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.36% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.77% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.79% | -0.63% |