Сравнение BCPIX с MRBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и MRBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и MRBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | -0.26% | 7.35% | 1.77% | 6.45% | -14.52% | -0.84% | 8.83% | 9.96% | -1.03% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MRBIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPIX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции MRBIX немного впереди с 2.02%.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
MRBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и MRBIX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRBIX в 0.45%.
Доходность на риск
BCPIX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск
BCPIX
MRBIX
Сравнение BCPIX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | MRBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.72 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.10 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и MRBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и MRBIX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MRBIX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и MRBIX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и MRBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -19.25% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.77% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -19.25% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -19.25% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.05% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.48% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.93% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и MRBIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | MRBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.50% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.24% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.70% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.90% | -0.74% |