Сравнение BCOG.L с XBCU.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 16.80%/yr for XBCU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOG.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%.
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BCOG.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.65% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -6.04% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and XBCU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between BCOG.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BCOG.L и XBCU.L
Секторы
BCOG.L
XBCU.L
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
BCOG.L
XBCU.L
Финансовые услуги
BCOG.L
XBCU.L
Потребительский циклический сектор
BCOG.L
XBCU.L
Коммуникационные услуги
BCOG.L
XBCU.L
Потребительский защитный сектор
BCOG.L
XBCU.L
Недвижимость
BCOG.L
XBCU.L
Технологии
BCOG.L
XBCU.L
Энергетика
BCOG.L
-
XBCU.L
Здравоохранение
BCOG.L
-
XBCU.L
Промышленность
BCOG.L
-
XBCU.L
Коммунальные услуги
BCOG.L
-
XBCU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
XBCU.L
Сравнение BCOG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOG.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 5.86 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 14.41 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и XBCU.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -52.27% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.97% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -15.39% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -27.98% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.94% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -24.34% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и XBCU.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.17% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.25% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.47% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.16% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.18% | -1.47% |
Сравнение комиссий BCOG.L и XBCU.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и XBCU.L
Ни BCOG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCOG.L and XBCU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: Legal & General and DWS. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор