PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.55%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%

Correlation

The correlation between BCOG.L and UD07.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between BCOG.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и UD07.L

Секторы
BCOG.L
UD07.L

Сырьевые материалы

35.8%
0.7%

Финансовые услуги

17.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
16.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
UD07.L
0.7%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
UD07.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
UD07.L
5.2%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
UD07.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
UD07.L
1.9%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
UD07.L
0.1%

Технологии

BCOG.L
5.6%
UD07.L
16.1%

Энергетика

BCOG.L

-

UD07.L
1.4%

Здравоохранение

BCOG.L

-

UD07.L
3.1%

Промышленность

BCOG.L

-

UD07.L
7.2%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.27

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.87

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

5.19

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.25

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и UD07.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-39.71%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.51%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-12.61%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-39.71%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-12.41%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-18.80%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.56%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и UD07.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.12%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.57%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

14.93%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

28.79%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

23.77%

-8.06%

Сравнение комиссий BCOG.L и UD07.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и UD07.L

Ни BCOG.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BCOG.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор