PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с DOCT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while DOCT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs -2.77%/yr for DOCT.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью 0.82%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

DOCT.L

1 день
5.27%
1 месяц
7.75%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-0.63%
1 год
32.47%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и DOCT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-1.28%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.82%15.99%3.76%-6.13%-25.99%1.14%62.03%0.10%

Correlation

The correlation between BCOG.L and DOCT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.04

The correlation between BCOG.L and DOCT.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и DOCT.L

Секторы
BCOG.L
DOCT.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
1.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

98.3%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
DOCT.L

-

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
DOCT.L

-

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
DOCT.L

-

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
DOCT.L

-

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
DOCT.L

-

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
DOCT.L

-

Технологии

BCOG.L
5.6%
DOCT.L
1.7%

Энергетика

BCOG.L

-

DOCT.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

DOCT.L
98.3%

Промышленность

BCOG.L

-

DOCT.L

-

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

DOCT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с HTECDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WBIO.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LDOCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.57

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.29

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.07

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

4.71

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DOCT.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.12

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и DOCT.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и DOCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-51.49%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-15.61%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-26.38%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-49.75%

+21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-27.20%

+22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-25.77%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.87%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и DOCT.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 6.06%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.79%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.44%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

20.60%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.82%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

23.70%

-7.99%

Сравнение комиссий BCOG.L и DOCT.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и DOCT.L

Ни BCOG.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and DOCT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while DOCT.L is Health & Biotech Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.49% for DOCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и DOCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор