Сравнение BCOG.L с AIGC.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity, from Legal & General and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 11.57%/yr for AIGC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOG.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOG.L показывает доходность 24.98%, а AIGC.L немного ниже – 24.82%.
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 24.82%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам BCOG.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.82% | 8.09% | 3.53% | -11.66% | 27.20% | 27.92% | -7.67% | 3.78% | -5.78% | 1.38% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and AIGC.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between BCOG.L and AIGC.L shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
AIGC.L
Сравнение BCOG.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOG.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 5.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.99 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и AIGC.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -61.54% | +33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.53% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -14.98% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -29.42% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.46% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -35.50% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и AIGC.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеют волатильность 6.06% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.01% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 16.01% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.43% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.26% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.82% | -1.11% |
Сравнение комиссий BCOG.L и AIGC.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и AIGC.L
Ни BCOG.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCOG.L and AIGC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
Both ETFs track Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.49% for AIGC.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор