PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с TRPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCLO с TRPA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while TRPA is actively managed. Over the past year, BCLO returned 6.85% vs 5.22% for TRPA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.

Доходность

Сравнение доходности BCLO и TRPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у TRPA с доходностью 2.21%.

BCLO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.10%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRPA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCLO и TRPA

2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		3.04%7.94%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		2.21%4.82%

Correlation

The correlation between BCLO and TRPA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с ACLOBCLO с CLOA
Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с PCLOTRPA с VSGAXTRPA с FAAATRPA с RAAA

Доходность на риск

BCLO vs. TRPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c TRPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCLOTRPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.27

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.66

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.46

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

8.59

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

35.15

-21.90

BCLO vs. TRPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа TRPA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и TRPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCLO и TRPA

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и TRPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCLOTRPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-0.61%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.61%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.09%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.15%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и TRPA

Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.22%, в то время как у Hartford AAA CLO ETF (TRPA) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCLOTRPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.48%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.32%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

2.32%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

2.32%

+1.98%

Сравнение комиссий BCLO и TRPA

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и TRPA

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TRPA в 5.17%

ПозицияTTM2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.57%6.45%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.17%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BCLO and TRPA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPA has higher volatility (0.25%) compared to BCLO (0.22%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs TRPA's -0.61%.

On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 5.22% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.17% for TRPA.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.24% for TRPA.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCLO и TRPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор