Сравнение BCLO с TBLL
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.17% vs 3.87% for TBLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.86%.
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.07% | 5.41% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.86% | 3.90% |
Correlation
The correlation between BCLO and TBLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. TBLL — Ранг доходности на риск
BCLO
TBLL
Сравнение BCLO c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -125.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 51.13 | -49.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 205.11 | -201.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 2,108.90 | -2,096.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и TBLL
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.63% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.02% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.14% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и TBLL
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.14% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 0.20% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 0.45% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 0.56% | +3.66% |
Сравнение комиссий BCLO и TBLL
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и TBLL
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TBLL в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.75% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and TBLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has higher volatility (0.34%) compared to TBLL (0.09%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs TBLL's -0.63%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.17% vs 3.87% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.17% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 3.75% for TBLL.
BCLO is categorized as CLO, while TBLL is Ultrashort Bond. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (19.44 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор