Сравнение BCLO с SGVT
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. BCLO is passively managed, while SGVT is actively managed. Over the past year, BCLO returned 6.85% vs 3.72% for SGVT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.60%.
BCLO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.04% | 3.70% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.60% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BCLO and SGVT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. SGVT — Ранг доходности на риск
BCLO
SGVT
Сравнение BCLO c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -77.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 29.17 | -27.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 137.94 | -134.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 1,101.11 | -1,087.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и SGVT
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.03% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.03% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.00% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и SGVT
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.09% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.15% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.22% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.22% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.22% | +4.08% |
Сравнение комиссий BCLO и SGVT
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и SGVT
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SGVT в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and SGVT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has higher volatility (0.22%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs SGVT's -0.03%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 3.72% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 3.11% for SGVT.
BCLO is categorized as CLO, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.28% for SGVT.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.28 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор