Сравнение BCLO с SGVT
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. BCLO is passively managed, while SGVT is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 3.72% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BCLO and SGVT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. SGVT — Ранг доходности на риск
BCLO
SGVT
Сравнение BCLO c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 18.57 | -17.15 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и SGVT
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.03% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.20% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.20% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.20% | +4.19% |
Сравнение комиссий BCLO и SGVT
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и SGVT
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and SGVT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.12% for SGVT.
BCLO is categorized as CLO, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор