Сравнение BCLO с AAAD
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while AAAD is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 0.32% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between BCLO and AAAD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. AAAD — Ранг доходности на риск
BCLO
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCLO c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и AAAD
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.13% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.37% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 3.65% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.65% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.65% | +0.57% |
Сравнение комиссий BCLO и AAAD
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и AAAD
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and AAAD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор