Сравнение BCKIY с BLDP
BCKIY (Babcock International Group PLC ADR) and BLDP (Ballard Power Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BCKIY in Engineering & Construction, BLDP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BCKIY returned 32.50%/yr vs -18.61%/yr for BLDP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCKIY и BLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKIY показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у BLDP с доходностью 138.98%.
BCKIY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- —
BLDP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 40.18%
- С начала года
- 138.98%
- 6 месяцев
- 116.79%
- 1 год
- 339.86%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- -18.61%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам BCKIY и BLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | -17.46% | 178.79% | 31.52% | 39.72% | -16.50% | 37.22% | -62.18% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 138.98% | 53.01% | -55.14% | -22.76% | -61.86% | -46.32% | 148.94% |
Correlation
The correlation between BCKIY and BLDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BCKIY:
$9.22B
BLDP:
$103.13M
BCKIY:
$609.60M
BLDP:
$11.79M
BCKIY:
$842.30M
BLDP:
-$77.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKIY vs. BLDP — Ранг доходности на риск
BCKIY
BLDP
Сравнение BCKIY c BLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) и Ballard Power Systems Inc. (BLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCKIY | BLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.78 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.53 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 4.21 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCKIY и BLDP
Максимальная просадка BCKIY за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке BLDP в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKIY и BLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.55% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.74% | -50.50% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.74% | -80.90% | +41.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.26% | -94.73% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -95.41% | +61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -82.21% | +52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 25.27% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKIY и BLDP
Текущая волатильность для Babcock International Group PLC ADR (BCKIY) составляет 13.21%, в то время как у Ballard Power Systems Inc. (BLDP) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что BCKIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKIY | BLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 27.59% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 55.48% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 81.58% | -41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 868.53% | 68.57% | +799.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 800.68% | 70.52% | +730.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKIY и BLDP
Дивидендная доходность BCKIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BLDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCKIY Babcock International Group PLC ADR | 0.67% | 0.55% | 1.11% | 0.45% |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCKIY и BLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group PLC ADR и Ballard Power Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCKIY and BLDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDP has higher volatility (27.59%) compared to BCKIY (13.21%). In terms of maximum drawdown, BCKIY dropped -97.46% vs BLDP's -99.55%.
BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCKIY и BLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор