PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BLDP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		-5.12%53.01%-55.14%-22.76%-61.86%-46.32%225.91%200.42%-45.80%167.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BLDP показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BLDP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.24% соответственно.

BLDP

1 день
-0.41%
1 месяц
11.57%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-18.58%
1 год
115.18%
3 года*
-24.37%
5 лет*
-36.93%
10 лет*
5.66%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballard Power Systems Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BLDP:
BLDP с BEBLDP с TTBLDP с BCKIYBLDP с DCIBLDP с GPCBLDP с SPYBLDP с SHLS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BLDP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDP
Ранг доходности на риск BLDP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.92

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.41

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.41

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.61

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDP на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.92

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.48

Корреляция

Корреляция между BLDP и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BLDP и ^GSPC

Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.55%

-56.78%

-42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.50%

-12.14%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.88%

-25.43%

-70.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-33.92%

-63.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.18%

-5.78%

-92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-10.75%

-71.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

2.60%

+21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDP и ^GSPC

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

5.37%

+16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.00%

9.55%

+38.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.50%

18.33%

+52.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.31%

16.90%

+49.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

18.05%

+50.92%