PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.48% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий BCITX и NPV

BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

BCITX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.29

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.44

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.31

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

0.75

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.29

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.29

+0.87

Корреляция

Корреляция между BCITX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и NPV

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и NPV

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-44.25%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-8.95%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-44.25%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-44.25%

+32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-17.24%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.15%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.77%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и NPV

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.60%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

5.25%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

9.06%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

13.51%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

13.19%

-9.84%