Сравнение BCITX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCITX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCITX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | -0.47% | 4.74% | 2.17% | 4.75% | -1.14% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
BCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.80%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCITX и DFABX
BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
BCITX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
BCITX
DFABX
Сравнение BCITX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCITX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.90 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 7.13 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.50 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.84 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 26.76 | -21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.90 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.44 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между BCITX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCITX и DFABX
Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 3.31% | 3.49% | 3.40% | 2.70% | 1.67% | 1.93% | 2.22% | 2.77% | 2.65% | 2.48% | 2.42% | 2.39% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCITX и DFABX
Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -2.46% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.50% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.06% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.25% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.09% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCITX и DFABX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCITX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.18% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.40% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.71% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.97% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.97% | +2.38% |