Сравнение BCIIX с FINVX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.70%/yr vs 10.55%/yr for FINVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 2.70% против 10.55% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 2.70%
FINVX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам BCIIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -10.48% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 6.86% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FINVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between BCIIX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FINVX
Сравнение BCIIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.33 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.66 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.64 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FINVX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -42.48% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -10.38% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.60% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -27.13% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -42.48% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.43% | -1.71% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.04% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 2.79% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FINVX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.67% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.95% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 14.83% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.71% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.06% | -1.79% |
Сравнение комиссий BCIIX и FINVX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FINVX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.48% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FINVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (4.67%) compared to FINVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор