Сравнение BCIFX с DQIRX
BCIFX (Blue Chip Investor Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BCIFX returned 7.31%/yr vs 14.55%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCIFX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.
Доходность
Сравнение доходности BCIFX и DQIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции BCIFX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 7.31% против 14.55% соответственно.
BCIFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.31%
DQIRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам BCIFX и DQIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | 0.58% | 15.39% | 7.64% | 18.88% | -16.65% | 29.25% | -6.07% | 20.90% | -15.13% | 18.52% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 15.14% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
Correlation
The correlation between BCIFX and DQIRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between BCIFX and DQIRX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIFX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск
BCIFX
DQIRX
Сравнение BCIFX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIFX | DQIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.08 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 22.22 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIFX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.16 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.99 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BCIFX и DQIRX
Максимальная просадка BCIFX за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIFX и DQIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIFX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -50.77% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.79% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -18.48% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.12% | -20.34% | -41.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.12% | -36.82% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -0.46% | -50.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -6.93% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.55% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIFX и DQIRX
Blue Chip Investor Fund (BCIFX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIFX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.47% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.94% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.93% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 15.83% | +50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.04% | 17.39% | +31.65% |
Сравнение комиссий BCIFX и DQIRX
BCIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIFX и DQIRX
Дивидендная доходность BCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DQIRX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | 3.12% | 3.14% | 0.32% | 4.68% | 1.66% | 1.29% | 0.14% | 1.23% | 5.58% | 5.84% | 6.18% | 6.41% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.83% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
BCIFX and DQIRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIFX has higher volatility (4.49%) compared to DQIRX (2.47%). In terms of maximum drawdown, BCIFX dropped -62.12% vs DQIRX's -50.77%.
DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIFX и DQIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор