PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. BCHP is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, BCHP returned 6.63% vs 86.88% for QQQA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

BCHP

1 день
0.94%
1 месяц
1.39%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и QQQA

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.53%10.20%20.55%12.89%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%8.25%

Correlation

The correlation between BCHP and QQQA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.70

The correlation between BCHP and QQQA shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCHP и QQQA

Секторы
BCHP
QQQA

Технологии

34.2%
65.2%

Финансовые услуги

23.4%

-

Потребительский циклический сектор

18.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
13.7%

Промышленность

7.3%

-

Здравоохранение

3.0%
7.8%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BCHP
34.2%
QQQA
65.2%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
QQQA
4.2%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
QQQA
13.7%

Промышленность

BCHP
7.3%
QQQA

-

Здравоохранение

BCHP
3.0%
QQQA
7.8%

Недвижимость

BCHP
1.2%
QQQA

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

QQQA

-

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

QQQA

-

Энергетика

BCHP

-

QQQA
9.1%

Коммунальные услуги

BCHP

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с USMCBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с BTEC
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

BCHP vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
3.35

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.94

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

6.01

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

22.45

-21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.35

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BCHP и QQQA

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-38.44%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-14.54%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.76%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-15.66%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.88%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и QQQA

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

10.13%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

22.18%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

26.07%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

25.82%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.76%

-8.90%

Сравнение комиссий BCHP и QQQA

И BCHP, и QQQA имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и QQQA

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and QQQA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to BCHP (4.36%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 6.63% for BCHP. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP and QQQA have the same expense ratio: 0.58% per year.

QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Principal and ProShares.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор