Сравнение BCHI с PRXV
BCHI (GMO Beyond China ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 9.29% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 7.86% |
Correlation
The correlation between BCHI and PRXV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BCHI
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и PRXV
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -1.41% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.40% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 10.69% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 10.69% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 10.69% | +11.53% |
Сравнение комиссий BCHI и PRXV
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и PRXV
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and PRXV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for PRXV.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GMO and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор