Сравнение BCHI с GMOD
BCHI (GMO Beyond China ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 6.85%.
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 29.54% | 6.30% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.85% | 4.35% |
Correlation
The correlation between BCHI and GMOD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. GMOD — Ранг доходности на риск
BCHI
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHI c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и GMOD
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -6.50% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.05% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.13% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 9.02% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 9.02% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 9.02% | +13.20% |
Сравнение комиссий BCHI и GMOD
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и GMOD
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GMOD в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.87% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and GMOD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.87% for GMOD.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while GMOD is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор