Сравнение BCHI с DRES
BCHI (GMO Beyond China ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у DRES с доходностью 23.56%.
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 29.54% | 8.66% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 23.56% | 2.50% |
Correlation
The correlation between BCHI and DRES is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. DRES — Ранг доходности на риск
BCHI
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHI c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и DRES
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -10.41% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.61% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.61% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.61% | +3.61% |
Сравнение комиссий BCHI и DRES
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и DRES
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and DRES have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.30% for DRES.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while DRES is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор