PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 11.52%/yr for WTIC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как WTIC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 29.35%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.06%
С начала года
29.35%
6 месяцев
32.33%
1 год
43.85%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		29.33%17.10%2.84%-7.04%12.13%28.29%0.17%7.77%-9.78%9.29%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and WTIC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between BCFU.DE and WTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.58

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.21

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

6.89

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

16.75

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-26.82%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.34%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-10.49%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.42%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.01%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.13%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.69%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.08%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

16.90%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.06%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

13.81%

+0.74%

Сравнение комиссий BCFU.DE и WTIC.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и WTIC.DE

Ни BCFU.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and WTIC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор