PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 11.56%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UIQK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIQK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 20.68%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
0.06%
С начала года
20.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
29.98%
3 года*
13.29%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		20.68%11.01%4.39%-1.20%15.68%35.14%0.01%10.10%-10.77%13.87%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and UIQK.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.83

The correlation between BCFU.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.23

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.79

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.03

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

4.33

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEUIQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.23

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-51.89%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-15.23%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-15.23%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-17.50%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.08%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-20.25%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.14%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и UIQK.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.60%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

25.15%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.66%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.87%

-1.32%

Сравнение комиссий BCFU.DE и UIQK.DE

И BCFU.DE, и UIQK.DE имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и UIQK.DE

Ни BCFU.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE and UIQK.DE have the same expense ratio: 0.34% per year.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UIQK.DE tracks UBS CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор