PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 14.32%/yr for S5SD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как S5SD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 9.74%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
0.74%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.22%
1 год
30.58%
3 года*
21.60%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%-0.69%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		9.72%18.84%23.50%27.79%-18.72%32.18%18.64%2.03%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and S5SD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.24

The correlation between BCFU.DE and S5SD.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

BCFU.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.78

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.38

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

14.71

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-33.45%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.02%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-20.09%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.07%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.13%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-5.49%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и S5SD.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.95%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.22%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

11.55%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.00%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.16%

-3.61%

Сравнение комиссий BCFU.DE и S5SD.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и S5SD.DE

BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and S5SD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while S5SD.DE is S&P 500. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор