PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFU.DE returned 14.58%/yr vs 16.30%/yr for CMOE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как CMOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 20.16%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.70%
С начала года
20.16%
6 месяцев
21.48%
1 год
35.78%
3 года*
16.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%5.65%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		20.16%29.78%-2.96%-6.76%-5.93%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and CMOE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between BCFU.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.04

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.55

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.78

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

12.24

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, примерно равная максимальной просадке CMOE.DE в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-29.61%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.72%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-12.72%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.31%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-18.39%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.02%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.38%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

15.53%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

18.09%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.46%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

19.46%

-4.91%

Сравнение комиссий BCFU.DE и CMOE.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и CMOE.DE

Ни BCFU.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and CMOE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор