PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M9SA.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE).

M9SA.DE и BCFU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		27.52%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%4.50%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.48%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%0.16%
Разные валюты инструментов

M9SA.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 27.52%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 13.48%.

M9SA.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
13.95%
С начала года
27.52%
6 месяцев
32.94%
1 год
19.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
14.90%
10 лет*
8.72%

BCFU.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
3.56%
С начала года
13.48%
6 месяцев
22.27%
1 год
14.44%
3 года*
8.69%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с SXRS.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с ETL2.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Сравнение комиссий M9SA.DE и BCFU.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

M9SA.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEBCFU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.09

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

4.47

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.60

-0.54

Корреляция

Корреляция между M9SA.DE и BCFU.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и BCFU.DE

Ни M9SA.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и BCFU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M9SA.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-28.81%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.55%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-26.29%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.32%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.95%

-12.16%

-21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.42%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и BCFU.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M9SA.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

6.71%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

11.89%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

15.14%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.84%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.30%

+2.64%